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dc.contributor.authorHernández-Bastida, Agustín
dc.contributor.authorFernández Sánchez, María Del Pilar 
dc.date.accessioned2013-12-12T13:14:13Z
dc.date.available2013-12-12T13:14:13Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationHernández-Bastida, A.; Fernández-Sánchez, P. Medidas de riesgo para riesgo operacional con un modelo de perdida agregada de Poisson-Lindley. Pecunia, 11: 1-26 (2010). [http://hdl.handle.net/10481/29611]es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10481/29611
dc.description.abstractEn este trabajo se considera la determinación de medidas de riesgo en riesgo operacional, es decir, la determinación de cuantiles de alto orden. Se considera la aproximación basada en la distribución de la pérdida dentro de la aproximación avanzada. Se calculan, y se comparan entre si, las medidas de riesgo a partir de la distribución de la pérdida agregada y a partir de la distribución predictiva considerando como funciones estructura para los perfiles de riesgo las distribuciones Triangular y Gamma.es_ES
dc.description.abstractThis paper considers the determination of the risk measures in Operational Risk, i.e. the determination of a high level quantile. The Loss Distribution Approach in the Advanced Measurement Approach is adopted. The risk measures, obtained from the aggregate loss distribution and from the predictive distribution are determined and compared, using the Triangular and Gamma distributions as structure functions of the risk profiles.es_ES
dc.description.sponsorshipAHB está financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (Project ECO2009-14152).es_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad de León. Facultdad de Ciencias Económicas y Empresarialeses_ES
dc.subjectModelo de pérdida agregadaes_ES
dc.subjectDistribución de Poisson-Lindleyes_ES
dc.subjectDistribución triangulares_ES
dc.subjectDistribución gammaes_ES
dc.subjectAggregate loss modeles_ES
dc.subjectPoisson-Lindley distributiones_ES
dc.subjectTriangular distributiones_ES
dc.subjectGamma distributiones_ES
dc.titleMedidas de riesgo para riesgo operacional con un modelo de perdida agregada de Poisson-Lindleyes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


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