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A desirable aspect in the variance premium in a collective risk model

[PDF] HernandezBastida_VariancePremium.pdf (214.5Kb)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/10481/29609
ISSN: 1697-5731
ISSN: 1133-3197
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Autor
Hernánde-Bastida, Agustín; Fernández Sánchez, María Del Pilar; Gómez-Déniz, Emilio
Editorial
Asociación de Economía Aplicada
Materia
Bayes
 
Modelo colectivo de riesgo
 
Principio de Varianza
 
Prima colectiva
 
Prima Bayes
 
Contaminación
 
Collective risk model
 
Variance Principle
 
Collective Premium
 
Bayes Premium
 
Contamination
 
Fecha
2011
Referencia bibliográfica
Hernández-Bastida, A.; Fernández-Sánchez, P.; Gómez-Déniz, E. A desirable aspect in the variance premium in a collective risk model. Estudios de Economía Aplicada, 29(1): 1-18 (2011). [http://hdl.handle.net/10481/29609]
Patrocinador
AHB and EGD thank the Spanish Ministry of Education and Science (project ECO-2009-14152) for partial support of this study.
Resumen
This paper focuses on the study of the Collective and Bayes Premiums, under the Variance Premium Principle, in the classic Collective Risk Poisson-Exponential Model. A bivariate prior distribution is considered for both the parameter of the distribution of the number of claims and that of the distribution of the claim amount, assuming independence between these parameters. Furthermore, we analyze the consequences on these premiums of small levels of contamination in the structure functions, and find that the premiums are not sensitive to small levels of uncertainty. These results extend the conclusions obtained in Gómez-Déniz et al. (2000), where only variations in the parameter for the number of claims and its effects on premiums were studied.
 
En este trabajo se estudia un modelo colectivo de riesgo con distribución primaria una distribución de Poisson y distribución secundaria una distribución Exponencial con perfiles de riesgo (los parámetros de las anteriores distribuciones) independientes. Se calculan la Prima Colectiva y la Prima Bayes y se analiza el rango de variación de las Primas indicadas frente a contaminaciones en las funciones estructura (distribuciones a priori). Los resultados aquí obtenidos extienden los de Gómez-Déniz et al (2000), donde se consideraba un modelo solo para la variable número de reclamaciones.
 
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