Análisisis de Riesgos - Preliminares

Abstract

El documento trata sobre el análisis de riesgos, su evolución histórica y la necesidad de un marco regulatorio. Se introduce el concepto de riesgo, destacando su relación con la aleatoriedad y su impacto en distintos ámbitos como finanzas, medio ambiente e ingeniería. Se diferencian los tipos de riesgo financiero, como el de mercado, crédito y operacional, y en el sector asegurador, incluyendo el riesgo de suscripción. Se hace un recorrido histórico desde la antigua Babilonia hasta la actualidad, resaltando el desarrollo de metodologías para la medición del riesgo, como la teoría del portafolio de Markowitz y el Valor en Riesgo (VaR). Se explican los marcos regulatorios clave, como Basilea en el ámbito financiero y Solvency II para el sector asegurador, que buscan garantizar la estabilidad y solvencia de las instituciones. También se analiza la gestión cuantitativa del riesgo (QRM), que emplea modelos matemáticos y estadísticos para medir y controlar la exposición a riesgos. Finalmente, se destacan tendencias futuras en la disciplina, como el uso de inteligencia artificial, Big Data y el énfasis en sostenibilidad y ciberseguridad, para mejorar la capacidad de anticipar y mitigar posibles crisis financieras y operativas.

The document covers risk analysis, its historical evolution, and the need for a regulatory framework. It introduces the concept of risk, emphasizing its connection to randomness and its impact on various fields such as finance, environment, and engineering. Different types of financial risk are distinguished, including market, credit, and operational risk, as well as underwriting risk in the insurance sector. A historical overview is provided, tracing risk management from ancient Babylon to the present, highlighting the development of risk measurement methodologies such as Markowitz’s portfolio theory and Value at Risk (VaR). Key regulatory frameworks, including Basel in the financial sector and Solvency II for the insurance industry, are explained as essential measures to ensure institutional stability and solvency. Quantitative risk management (QRM) is also examined, utilizing mathematical and statistical models to assess and control risk exposure. Finally, future trends in the field are discussed, including the use of artificial intelligence, Big Data, and a growing focus on sustainability and cybersecurity. These advancements aim to enhance the ability to anticipate and mitigate potential financial and operational crises.