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Title: Medidas de riesgo para riesgo operacional con un modelo de perdida agregada de Poisson-Lindley
Authors: Hernández-Bastida, Agustín
Fernández-Sánchez, Pilar
Issue Date: 2010
Abstract: En este trabajo se considera la determinación de medidas de riesgo en riesgo operacional, es decir, la determinación de cuantiles de alto orden. Se considera la aproximación basada en la distribución de la pérdida dentro de la aproximación avanzada. Se calculan, y se comparan entre si, las medidas de riesgo a partir de la distribución de la pérdida agregada y a partir de la distribución predictiva considerando como funciones estructura para los perfiles de riesgo las distribuciones Triangular y Gamma.
This paper considers the determination of the risk measures in Operational Risk, i.e. the determination of a high level quantile. The Loss Distribution Approach in the Advanced Measurement Approach is adopted. The risk measures, obtained from the aggregate loss distribution and from the predictive distribution are determined and compared, using the Triangular and Gamma distributions as structure functions of the risk profiles.
Sponsorship: AHB está financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (Project ECO2009-14152).
Publisher: Universidad de León. Facultdad de Ciencias Económicas y Empresariales
Keywords: Modelo de pérdida agregada
Distribución de Poisson-Lindley
Distribución triangular
Distribución gamma
Aggregate loss model
Poisson-Lindley distribution
Triangular distribution
Gamma distribution
URI: http://hdl.handle.net/10481/29611
Citation: Hernández-Bastida, A.; Fernández-Sánchez, P. Medidas de riesgo para riesgo operacional con un modelo de perdida agregada de Poisson-Lindley. Pecunia, 11: 1-26 (2010). [http://hdl.handle.net/10481/29611]
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